Алгоритмите за робота Форекс и борсовата автоматизация

Извършването на търговска транзакция винаги носи риск. Откакто съществува понятието правя бизнес, милиони хора са се посветили на задачата да създават безпогрешна формула, за да избегнат риска в търговските операции.

Най-брилянтните умове, които са съществували в човечеството са се опитвали да дешифрират перфектен код, който да им позволи да получават безрискови приходи. Борсовите пазари не са били изключение. Представата да разработите математическа формула, която да е в състояние да премахне емоциите, които помрачават всеки спекулатор е мотивирала най-големите математически експерти по света.

Интуицията срещу математиката

Спекулацията на пазарите допринася известна степен на умствена адаптация, която малко хора могат да достигнат. Милиони хора са се опитвали да успеят като спекулатори, но малко са останали достатъчно в играта, за да получат печалби. Главната причина за провала е кратката същинска тренировка на кандидатите.

В днешно време, тази реалност е разделила света на борсовите спекулатори на две големи групи.

От една страна големите интуитивни спекулатори потвърждават, че единственият начин да спечелят на пазарите е като развият гъвкава умствена нагласа, освободена от емоции, където опитът предоставя на спекулатора една същинска интуиция, за да предвиди поведението на остатъка от замесените спекулатори.

От друга страна, математиците твърдят, че е възможно да се намери формула, която направлява компютърна програма, способна да емулира взаимодействието на един спекулатор с неговите пазари, като се елиминира напълно емоционалния проблем.

Произход на борсовата автоматизация

Тези математици базират твърденията си, че придобитите от спекулаторите печалби са чиста случайност, и че същите са прост резултат на късмета. След много наблюдения, група математици се вглъбяват в трудната задача да разработят великата борсова формула.

Техните мнения обясняват причината, поради която големи инвеститори получават сочни суми пари в портфейлите си. Отговорът за тях е, че печалбите са пълна случайност. Покупката на акциите от всяка компания или покупката на части от някой друг борсов продукт е напълно подобна на това да заложите там където резултатът е 50%-50% и където поредицата от спечелени и загубени транзакции е напълно случайна. Подобно на хвърлянето на монета във въздуха и залагането на ези или тура.

Заради това повечето специалисти (лекари, инженери, счетоводители и т. н.), които са привлечени в даден момент от спекулацията имат тенденцията да понасят големи загуби. Специалистите с обикновени професии са с умствената нагласа да не мислят за вероятности. Науките са точни и академичното образование се основава на получаването на предопределени резултати. Трудно е за тези хора да се сблъскат с една напълно хаотична среда. Също така съществуват други умствени предпоставки, които излизат от обхвата на тази статия.

Математиците са наблюдавали, че инвеститорите действат при отрицание. Историите на големи инвеститори са преувеличени, за да подтикнат остатъка от света. Това, което всъщност никой не мисли е, че за всеки успешен инвеститор съществуват вероятно стотици хиляди, които се провалят в анонимност.

Тези теории, изложени от учените са представени като пълен абсурд от професионалните спекулатори, които базират операциите си на собствения си опит, придобит с годините.

Финансовите институции, уморени да делегират отговорностите на спекулациите си върху човешки същества с недостатъци, натоварени с емоции, решиха да спонсорират математиците. Така в края на 60-те се появява NASDAQ, първата автоматизирана система за борсови котировки.

Това би бил преамбюла за създаването на електронни мрежи за комуникация (ECN на английски), напредък, който е позволил извършването на транзакции директно между спекулатори 24 часа дневно, без необходимостта от посредник. Тези нови електронни борси са способни да обработят повече от 4 хиляди милиона транзакции в секунда.

Всички тези инструменти бяха продадени публично като големите напредъци на съвременните борсови пазари за благото на всички инвеститори. Нищо не би било по-далеч от реалността. Това би била платформата на най-голямото казино, което някога е създавано, където финансовите институции биха играли с издадените от централните банки пари.

Структурата на борсовите пазари оставаше готова за да могат да се имплементират автоматичните спекулативни системи. Само оставаше да се усъвършенстват формулите и кодовете, за да се разработят програмите (като робот за Форекс), които биха се натоварили да извършат милиони транзакции на ден.

Квантовата математика

Квантовите математици бяха избраната раса. Тези индивиди знаеха със сигурност, че почти всички произволни и непредсказуеми модели от природата и от човешката раса са били сбити в една формула за своето точно предсказание. Теми като нарастването на населението или метеорологичните прогнози са минали през ръцете на тези учени.

Целта е била ясна, да се разработи формула, способна да предскаже скорошните борсови движения и да се получи моментално малки печалби стотици и дори хиляди пъти дневно за същия борсов продукт. Тази методология е широко известна като "скалпинг".

Майрън Сколс заедно с други академични колеги дешифрираха първата квантова формула, за да получат постоянни печалби на пазара за "опции". Някои се аргументираха, че първият математически модел е бил разработен преди повече от 100 години от френски студент по математика, чиито студии са мотивирали математиците от 60-те да разработят формула за спекулиране с продуктите на "опции".

През 1995 г. Майрън Сколс, благодарение на научната си репутация, събира най-брилянтните "квантици" и основава LTCM. Чрез този агресивен Хедж Фонд, Сколс събира 3,000 милиона долара за да даде ход на грандиозното си математическо откритие.

На третата година на операции, заради азиатската криза, причинена от силната кредитна експанзия, фондът фалира изпарявайки почти напълно натрупан капитал, по-голям от 4,700 милиона. Мнозина се аргументираха, че LTCM беше изпратен към фалита, за да създаде усещането, че автоматичните спекулационни системи не работят и междувпрочем да сътрудничат с увеличението на фискалния дефицит на северноамериканското правителство.

След опита на LTCM, големите финансови къщи предприемат трудната задача да автоматизират големи сметки на "скалпинг", като развиват скъпи и ефективни автоматични програми на спекулация.

След като сме обобщили историята на борсовата автоматизация да видим сега как си пасват модерните роботи за Форекс, които намираме ежедневно силно промотирани в мрежата.

Робот за Форекс

Валутният пазар (Форекс) е идеалното място за роботите или автоматизираните системи. Пазарът оперира 24 часа и през времето на слаба гъвкавост, роботите са склонни да развият голямо количество операции.

За да се разработи робот за Форекс са необходими две умения, да бъдете отличен програмист и да бъдете отличен спекулант. Главната идея на всеки робот за Форекс е да имплементира стратегията на "скалпинг". Веднъж някой попита Сколер, основател на LTCM какво са правили затворени в сграда с толкова математици и програмисти и той отговори: "Ние сме като голяма прахосмукачка, която изсмуква центове по целия свят".

Да видим първо техническите детайли при изработката на робот за Форекс.

Проблемът на робот за Форекс е, че същият не може да интегрира кодовете си, нито риска, нито възприемането на хората. Тези две променливи са невъзможни за оразмеряване с точност. Рискът може да бъде избегнат само по два начина. Чрез "хеджинг" или установяване на много увеличени рискови параметри, които позволяват цената да се колебае лесно при определен ранг на широка гъвкавост.

Напротив, предимството е, че роботът работи по 24 часа, въпреки че не винаги ще има сигнали, винаги ще приеме всички сигнали, които генерира "системата". Другото най-важно предимство е, че Роботът няма емоции и накрая винаги ще бъде постоянен в своите изпълнения, нещо което също е недостатък, тъй като човешкото същество винаги ще има предимството да анализира "контекста" на всеки ден и да избегне много загуби когато владее Динамиката на Пазарите - нещо, което един робот никога няма да успее да овладее.

Проблемът с рисковата стратегия на един типичен робот е, че връзката между средното на печалбите и средното на загубите за всяка транзакция не е много атрактивно. Обикновено един робот за Форекс има нужда от рискова заповед или "стоп лос" (СЛ) от 100 пипса срещу целева заповед за печалба или "take profit" (TP) от 10 до 20 пипса. Това означава, че приблизително само една губеща транзакция би изпарила между 7 и 10 печеливши транзакции. Нищо привлекателно.

При добри времена, сметката на робот за Форекс може да нарасне експоненциално, но когато динамиката на пазара се промени, загубите също са експоненциални, като изпаряват бързо всички придобити печалби. Много други роботи са базирани на различни стратегии, но стигат точка, в която пазарът абсорбира всички съществуващи стратегии и почиства сцената.

Много програмисти се опитват с един единствен робот за Форекс да напреднат към промяна на динамиката на пазара, но това е практически невъзможно за постигане. Пазарът е несигурен и никой, абсолютно никой не знае със сигурност какво ще се случи утре. Големите спекулантски фирми наемат десетки програмисти/спекуланти за да наблюдават постоянно своите роботи, намалявайки проблема на сменящата се динамика на пазарите.

Продавачите на илюзии

Интернет е идеалното средство за установяване на фалшиви сделки. Той е безличен и с лесен достъп. С правилна рекламна кампания и с адекватния "пич" на продажба, може да се продаде всичко по интернет. Това се предоставя за наистина изненадващите дейности като продажба на един робот Форекс за $100 долара.

В последните години една масова вълна на роботи за Форекс е нападнала интернет. Цените се колебаят между $100 и $500 долара приблизително. Трудно е да се помисли, че една автоматизирана спекулантска система, която може да струва милиони долари като тези, които разработват и използват големите финансови фирми, и които имат нужда от сътрудничеството на брилянтни квантови математици може да струва някакви мизерни $100 долара.

Въпреки това разработката на платформата MT4 за общия пазар Форекс позволява на средностатистическия "фен" на Форекс да свали платформа с малка микро сметка извършвайки депозит до $100, да свали някой робот от тези, които бълват в интернет сайтовете или да купят някой досътпен и да си пробват късмета като осъществяват "бектестинг".

Разбира се, че ако Вие правите това, не трябва да се наричате "спекулант" или "трейдър", а по-скоро вид "асистент" или "управляващ робот". Никога не се залъгвайте, че сте трейдър, защото управлявате успешни роботи чрез програмен език, който използват "Expert Advisors (EA)" в платформата си MT4. Трябва да Ви е много ясно.

Но най-важното от всичко е, че поддръжката на истински робот за Форекс или за който и да е друг пазар, разбира се, не EA-та, които обикалят за MT4, а огромните зверове, които управляват "дълбочината" на пазарите. Големите финансови къщи имат много строги договори с тези математици и програмисти, които трябва да бдят за правилното функциониране на тези изключително сложни роботи.

Задачата на тези индивиди е да избегнат друга катастрофа, подобна на LTCM. За да постигнат това, трябва да бъдат нащрек през цялото време, като изучават секунда по секунда динамиката на пазарите, напасвайки кодовете си към внезапните промени и отново установявайки рискови и печеливши параметри продължително. Една много висока цена. 

Роботите за Форекс, предложени в интернет са били създадени от програмисти с намерение на бързо извличане на ползи. Тези роботи са резултатът от някоя "техника" или "метод", които са били преобразувани в кодове, пакетирани и изложени за продажба. Те са разработени на базата на определена история от данни и нямат нищо общо с това, което може да се случи днес или утре, без да споменаваме постоянно какво трябва "да ги нагласи".

Някои работят и са печеливши?... Разбира се, че да.

Във всички случаи, въпросът, който би трябвало да зададем на тези продавачи на илюзии е следният: Ако роботът Ви за Форекс генерира толкова печалби, защо Вие не му продадете програмата си на финансова къща за милиони долари, вместо да го продавате за $100 в интернета?

Установяването на продажбена структура по интернет изисква инвестиция и време.

Също така се изисква оценката на някой "гуру" по продажби в интернет, който обикновено печели много пари. Ако един програмист разработи робот за успешен Форекс, идеалното НЕ би било да инвестира пари в реклама по интернет, тъй като вече е инвестирал много (време и средства) за програмиране. Логичното би било да се продаде на финансова къща за сочна сума пари.

Доста очевидно е, че Роботите за Форекс са загуба на време за този, който наистина иска да се превърне в спекулант. Но ако напротив, предпочитате да се превърнете в "асистент на робот", тогава не се колебайте да потърсите в мрежата и ще намерите добри EA-та, за да го натоварите на своя MT4 и да започнете работата си като "изпълнителен асистент" на своя EA. 

Заключение

Ако Вие сте отличен програмист и едновременно отличен спекулант, тогава разработката на Форекс роботи може да бъде опция, която си струва. Но излишно е да се казва, че необходимото време за да се поддържа един робот актуален за Форекс е значително. Самото програмиране се състои в работа на пълно работно време.

Да се пригоди робот за Форекс към постоянните вариации на динамиката на пазарите не е работа на половин работен ден, нито нещо, което Вие можете да правите в свободното си време или през уикендите. Като например да пишете тези редове.

От друга страна, роботите за Форекс работят със сметки с големи капитали.

Логистиката на програмиране за произволни събития каквито са борсовите транзакции само може да бъде приложена на практика с капитал, подходящ да поддържа големите приливи и отливи от загуби, които са неминуеми.

Затова в дългосрочен план и както в казината, банките никога не губят. За тях възможността да поддържат големи загуби е почти безкрайна.

Големите управители на агресивни фондове използват методологията на проследяване на тенденции за да определят спекулациите си в кратък, среден и дълъг срок. За интрадей използват робот за Форекс и други роботи за други видове продукти.

Ако нямате достатъчно капитал за спекулиране като голям управител на фондове, тогава правилно би било да разработите отличен робот за Форекс и да го предложите на някоя финансова къща.

Ако напротив, Вие не сте експерт по програмиране, Ви каня да изучите методологията на следването на тенденции. Това е единственият начин да извлечете постоянни печалби на всички борсови пазари, включително валутния пазар (Форекс).